Pałac został wzniesiony w 1852 roku dla ostatniego księcia brunszwicko-oleśnickiego - Wilhelma z dynastii Welfów. Architekt projektujący pałac, polski inżynier o nazwisku Karłowski, sugerował zbudowanie pałacu w innym miejscu, ale usłyszał od księcia, że "taka jest moja wola". Od tej pory posiadłość na skraju wsi Sośnie zaczęto nazywać Moją Wolą.
Książęcy pałac wzniesiono w szwajcarskim stylu, podpiwniczony, na wysokiej kamiennej podmurówce, zbudowany z drewna i oszalowany deskami. Cała elewacja zewnętrzna budynku została wyłożona korą dębu korkowego. Pałac składał się z kilku połączonych parterowych brył, z mieszkalnym poddaszem. Od frontu budowlę zdobiły dwa podcienia wsparte na drewnianych słupach. Zarówno od frontu, jak i od ogrodów znajdowały się aneksy z zadaszonymi tarasami. Budynek przykryto dwuspadowym dachem z dekoracją ornamentową na deskach okapowych i szczytowych.
Wewnątrz pałacu były drewniane stropy wzmocnione belkami. Do dziś zachowały się cztery pomieszczenia z oryginalnymi, drewnianymi sufitami z dekoracją pseudokasetonową. W dwóch pomieszczeniach znajdują się malowidła ścienne. Książęcy pałac był niedużym budynkiem, w którym znajdował się m.in.pokój bilardowy, sypialnia księcia i pięć pokoi gościnnych.
Po śmierci Wilhelma w 1884 roku, włości przejął król saksoński Albert, który już w następnym roku odsprzedał je Richardowi von Buddenbrockowi.
W 1886 roku posiadłość weszła w skład nowopowstałych dóbr Moja Wola barona Daniela von Diergardt. Baron w 1895 roku rozbudował pałac o człon południowo-zachodni, w którym umieszczono również jadalnię.
W 1891 roku właścicielką Mojej Woli została Agned von Diergardt, wdowa po Danielu. Agned zleciła kolejną przebudowę, która odbyła się w latach 1902 - 1903. Wzniesiono wówczas piętrowe skrzydło północno-wschodnie, w którym znalazła miejsce m.in. biblioteka i gabinet. Zarówno człon południowo-zachodni, jak i skrzydło północno-wschodnie otrzymały elewacje z kory, ale nie była to już kora dębu korkowego, lecz kora dębów rodzimych.
Baronowa zleciła również wybudowanie pięciokondygnacyjnej, murowanej wieży na planie kwadratu, zwieńczonej krenelażem. Wieża ta jest jedynym członem pałacu o elewacji otynkowanej, nie wyłożonej korą dębową. Agned von Diergardt zmarła w 1945 roku i wówczas pałac został zamknięty.
Po II wojnie światowej Moja Wola stała się własnością Lasów Państwowych. Początkowo umieszczono tu jeńców wojennych, pracujących dla nadleśnictwa, później w pałacu ulokowano Ośrodek Doskonalenia Robotników Leśnych. W latach 1951 - 1975 pałac w Mojej Woli zajmowało Technikum Leśne dla dziewcząt. Po 1975 roku pałac nadal był własnością Lasów Państwowych. Umieszczono w nim Leśny Ośrodek Szkoleniowy, a później hotel dla robotników leśnych.
Od 1992 roku pałac jest opuszczony. Początkowo został przekazany gminie, później sprzedany osobie prywatnej, która tylko umieściła tabliczki "Teren prywatny - wstęp wzbroniony", a pałac niszczeje. Obejrzeć go można jedynie z zewnątrz.
W sąsiedztwie pałacu znajduje się oficyna o wystroju podobnym do pałacowego.
Pałac w Mojej Woli otacza park krajobrazowy w stylu angielskim o powierzchni ok. 10 ha. W 1989 roku park ten został uznany za powierzchniowy pomnik przyrody z pomnikowymi dębami, bukami i cisami, a także z alpinarium.

25 km - Milicz / rezerwaty przyrody, parki i ogrody - Stawy Milickie
25 km - Antonin / Pałace, dwory - Pałac myśliwski Radziwiłłów w Antoninie
33 km - Oleśnica / Ciekawostki myśli technicznej - Wieża ciśnień
34 km - Oleśnica / Zabudowa miejska - Dom Wdów
34 km - Oleśnica / klasztory, kościoły - Kościół p.w. św. Jerzego i Najświętszej Marii Panny
34 km - Oleśnica / klasztory, kościoły - Kościół Zbawiciela – dawna synagoga
35 km - Oleśnica / Zabudowa miejska - Ratusz w Oleśnicy
35 km - Oleśnica / Pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe - Kolumna zwycięstwa – Pomnik Nike
35 km - Oleśnica / Zamki, ruiny - Zamek Oleśnicki
35 km - Oleśnica / Pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe - Kolumna Złotych Godów
33 km - Przygodziczki / Agroturystyka - U źródeł Baryczy
67 km - Wrocław / Apartamenty - Apartament Orchidea
68 km - Wrocław / Hotele - ROYAL HOSTEL - Tanie pokoje z łazienkami, noclegi w centrum Wrocławia
99 km - Powidz / Agroturystyka - Wiejska Zagroda
101 km - Osieczna / Ośrodki wypoczynkowe - Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Waykiki
113 km - LICHEŃ STARY / Kwatery prywatne - DOM NOCLEGOWY BOŻENA I KRZYSZTOF GRZESZCZAK
116 km - Poznań / Apartamenty - Noclegi Poznań gsm 510 118454 Karolina
116 km - Poznań / Kwatery prywatne - Noclegi Poznań gsm 510 118454 Karolina
141 km - Kruszwica / Pensjonaty - Usługi Hotelarskie i Gastronomiczne
149 km - Międzygórze / Agroturystyka - WATRA w Międzygórzu
